PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%-3.81%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий PPTY и UCON

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

PPTY vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.67

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.36

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.00

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

8.70

-9.05

PPTY vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.67

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между PPTY и UCON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и UCON

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности UCON в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и UCON

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-15.31%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.45%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-9.60%

-22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-1.62%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-1.50%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.56%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и UCON

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.55%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

2.07%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

2.92%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

3.84%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

5.94%

+16.12%