Сравнение PPTY с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
PPTY и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и RWX
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
PPTY vs. RWX — Ранг доходности на риск
PPTY
RWX
Сравнение PPTY c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.09 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.61 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и RWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и RWX
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и RWX
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -73.62% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.58% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -35.91% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -14.14% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -20.37% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.20% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и RWX
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.93% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.58% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.14% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.69% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.42% | +5.64% |