Сравнение PPTY с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
PPTY и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 33.57% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и REIT
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
PPTY vs. REIT — Ранг доходности на риск
PPTY
REIT
Сравнение PPTY c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.18 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и REIT
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и REIT
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -29.30% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.50% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -29.30% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -5.16% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.69% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.44% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и REIT
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.44% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.98% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.85% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.59% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.52% | +3.54% |