Сравнение PPTY с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
PPTY и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 0.98%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и FREL
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
PPTY vs. FREL — Ранг доходности на риск
PPTY
FREL
Сравнение PPTY c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.77 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и FREL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и FREL
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и FREL
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -42.61% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.42% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -34.40% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -9.83% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.05% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.19% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и FREL
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.39% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.29% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.41% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.85% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.67% | +1.39% |