Сравнение PPTA с IE
PPTA (Perpetua Resources Corp) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, PPTA returned 65.91%/yr vs -20.45%/yr for IE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -29.08%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -48.31%.
PPTA
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -33.37%
- 6 месяцев
- -45.18%
- С начала года
- -29.08%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 65.91%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -29.08% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -20.87% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between PPTA and IE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, PPTA and IE have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$2.15B
IE:
$1.31B
PPTA:
$1.18
IE:
-$0.81
PPTA:
1.86
IE:
2.42
PPTA:
$0.00
IE:
$3.37M
PPTA:
$0.00
IE:
-$32.15M
PPTA:
$0.00
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. IE — Ранг доходности на риск
PPTA
IE
Сравнение PPTA c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTA | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.47 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.00 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTA и IE
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -71.12% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.87% | -58.53% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.87% | -70.96% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.87% | -58.53% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -32.83% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 27.66% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и IE
Текущая волатильность для Perpetua Resources Corp (PPTA) составляет 13.93%, в то время как у Ivanhoe Electric Inc (IE) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что PPTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 15.74% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 55.41% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.14% | 74.96% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 69.85% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 69.85% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и IE
Ни PPTA, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and IE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to PPTA (13.93%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs IE's -71.12%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор