Сравнение PPTA с IE
PPTA (Perpetua Resources Corp) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, PPTA returned 74.16%/yr vs 0.50%/yr for IE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -15.77%.
PPTA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 74.16%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | 3.43% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -13.35% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
Correlation
The correlation between PPTA and IE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between PPTA and IE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPTA:
$2.33B
IE:
$2.13B
PPTA:
$1.22
IE:
-$0.83
PPTA:
2.71
IE:
3.95
PPTA:
$0.00
IE:
$3.37M
PPTA:
$0.00
IE:
-$32.15M
PPTA:
$0.00
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. IE — Ранг доходности на риск
PPTA
IE
Сравнение PPTA c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTA | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.65 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 3.43 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PPTA и IE
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -71.12% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -45.93% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -71.12% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -32.43% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -31.84% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 22.05% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и IE
Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 22.65%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 22.65% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 54.18% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 73.79% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.83% | 69.63% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 69.63% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и IE
Ни PPTA, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and IE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (25.13%) compared to IE (22.65%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор