PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTA с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPTA с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perpetua Resources Corp (PPTA) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PPTA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perpetua Resources Corp (PPTA) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTA и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
PPTA
Perpetua Resources Corp		21.93%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, PPTA показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.

PPTA

1 день
4.98%
1 месяц
-20.69%
С начала года
21.93%
6 месяцев
42.82%
1 год
174.35%
3 года*
87.90%
5 лет*
35.34%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perpetua Resources Corp

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с GDEPPTA с AEMPPTA с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

PPTA vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTAGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.89

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.31

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

2.70

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

9.90

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTA vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTAGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между PPTA и GLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTA и GLD

Ни PPTA, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPTA и GLD

Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PPTAGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-45.56%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-19.21%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.78%

-21.03%

-60.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.69%

-11.71%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.27%

-16.17%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

5.25%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTA и GLD

Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPTAGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

10.48%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.55%

24.34%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.44%

27.81%

+53.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.21%

17.75%

+53.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.96%

15.88%

+56.08%