PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTA с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPTA с AEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPTA (Perpetua Resources Corp) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 5 years, PPTA returned 27.23%/yr vs 23.00%/yr for AEM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPTA и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perpetua Resources Corp (PPTA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTA показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 4.70%.

PPTA

1 день
1.09%
1 месяц
-8.45%
С начала года
3.43%
6 месяцев
-2.72%
1 год
46.95%
3 года*
74.16%
5 лет*
27.23%
10 лет*
—

AEM

1 день
2.97%
1 месяц
-0.54%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.54%
1 год
44.33%
3 года*
53.13%
5 лет*
23.00%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTA и AEM

2026 (YTD)20252024202320222021
PPTA
Perpetua Resources Corp		3.43%126.90%236.59%8.56%-38.53%-41.36%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		4.70%119.53%46.04%8.98%1.08%-10.91%

Correlation

The correlation between PPTA and AEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.47

The correlation between PPTA and AEM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPTA:

$2.33B

AEM:

$88.68B

EPS

PPTA:

$1.22

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

PPTA:

20.47

AEM:

16.68

Коэффициент PEG

PPTA:

0.05

AEM:

0.26

Коэффициент P/B

PPTA:

2.71

AEM:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

PPTA:

$0.00

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPTA:

$0.00

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

PPTA:

$0.00

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perpetua Resources Corp

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с HLPPTA с IONRPPTA с GDEPPTA с GLDPPTA с LAC
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

PPTA vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTA c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTAAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.03

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.47

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.49

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTA vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTA и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTAAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PPTA и AEM

Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTAAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-90.49%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-31.77%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-31.77%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.78%

-46.22%

-35.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-29.74%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-46.66%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

12.75%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTA и AEM

Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTAAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

14.02%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

34.69%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.27%

43.08%

+31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.83%

36.82%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

37.22%

+34.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTA и AEM

PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.96%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPTA и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.10B
(PPTA) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPTA and AEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTA has higher volatility (25.13%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTA и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор