PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPTA с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTA с HIBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PPTA (Perpetua Resources Corp) is a stock, while HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Over the past 5 years, PPTA returned 20.84%/yr vs 12.60%/yr for HIBL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPTA и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perpetua Resources Corp (PPTA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTA показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 47.41%.

PPTA

1 день
-1.57%
1 месяц
-32.13%
6 месяцев
-47.56%
С начала года
-30.19%
1 год
6.49%
3 года*
63.45%
5 лет*
20.84%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-4.17%
1 месяц
-20.54%
6 месяцев
28.64%
С начала года
47.41%
1 год
102.82%
3 года*
32.13%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTA и HIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
PPTA
Perpetua Resources Corp		-30.19%126.90%236.59%8.56%-38.53%-34.48%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		47.41%60.38%-0.40%81.02%-68.24%60.11%

Correlation

The correlation between PPTA and HIBL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perpetua Resources Corp

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PPTA:
PPTA с UAMYPPTA с NVDAPPTA с IONRPPTA с HLPPTA с GLDPPTA с LACPPTA с AEM
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

PPTA vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTA
Ранг доходности на риск PPTA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTA c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTAHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.35

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.89

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.29

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

10.23

-9.92

PPTA vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTA и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPTA и HIBL

Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTAHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-88.27%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-31.39%

-23.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.59%

-69.66%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.52%

-81.58%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.59%

-29.37%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-43.63%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

10.09%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTA и HIBL

Текущая волатильность для Perpetua Resources Corp (PPTA) составляет 13.90%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что PPTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTAHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

29.84%

-15.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.32%

63.35%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.06%

76.48%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.84%

83.60%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.03%

92.47%

-20.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTA и HIBL

PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.54%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPTA and HIBL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.84%) compared to PPTA (13.90%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs HIBL's -88.27%.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTA и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор