PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с CCVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		0.22%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям CCVIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 10.06% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

CCVIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-6.23%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.65%
1 год
23.73%
3 года*
11.90%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FPFPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX

Сравнение комиссий PPSIX и CCVIX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.69

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.65

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между PPSIX и CCVIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и CCVIX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности CCVIX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		10.23%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и CCVIX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-36.56%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.90%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-27.33%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-27.33%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.71%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.91%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.21%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и CCVIX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.17%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.88%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

15.33%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

12.66%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

12.69%

-7.35%