PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPRUY с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPRUY с AVB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPRUY (Kering SA) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. PPRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while AVB operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, PPRUY returned 8.61%/yr vs 4.14%/yr for AVB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции PPRUY превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.14% соответственно.

PPRUY

1 день
0.36%
1 месяц
-5.52%
6 месяцев
-15.71%
С начала года
-16.55%
1 год
29.52%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-17.41%
10 лет*
8.61%

AVB

1 день
2.74%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.04%
1 год
0.70%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.57%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPRUY и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRUY
Kering SA		-16.55%47.41%-42.04%-10.54%-35.63%12.54%12.54%42.91%7.76%118.41%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		10.04%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between PPRUY and AVB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2011 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPRUY:

$35.46B

AVB:

$27.74B

EPS

PPRUY:

€0.98

AVB:

$8.03

Коэффициент P/E

PPRUY:

25.71

AVB:

24.34

Коэффициент P/S

PPRUY:

0.98

AVB:

9.07

Коэффициент P/B

PPRUY:

2.11

AVB:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

PPRUY:

€31.82B

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPRUY:

€23.30B

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

PPRUY:

€10.50B

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с PPRUY:
PPRUY с HESAYPPRUY с MC.PAPPRUY с SPYPPRUY с VOOPPRUY с ARKKPPRUY с AREPPRUY с TQQQ
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с UDRAVB с BXPAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

PPRUY vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг доходности на риск PPRUY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRUY c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPRUYAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.03

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.19

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.04

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

0.07

+1.54

PPRUY vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AVB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и AVB

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPRUYAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.45%

-70.04%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-19.89%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.69%

-29.40%

-40.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.45%

-38.36%

-41.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.45%

-46.91%

-32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.47%

-12.40%

-52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.21%

-11.76%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

10.13%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и AVB

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPRUYAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.23%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

15.75%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

21.10%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

22.33%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

24.75%

+11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и AVB

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVB в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.61%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
PPRUY
Kering SA		1.61%1.89%6.11%3.40%2.63%1.20%1.23%1.81%10.36%2.19%4.06%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPRUY и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.04B
770.28M
(PPRUY) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PPRUY значения в EUR, AVB значения в USD

Сравнение рентабельности PPRUY и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kering SA и AvalonBay Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
67.7%
Активы портфеля
PPRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

PPRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PPRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

Часто задаваемые вопросы

PPRUY and AVB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPRUY has higher volatility (11.26%) compared to AVB (7.23%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs AVB's -70.04%.

PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPRUY и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор