Сравнение PPRUY с AVB
PPRUY (Kering SA) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. PPRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while AVB operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, PPRUY returned 8.55%/yr vs 4.54%/yr for AVB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPRUY и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPRUY показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции PPRUY превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 8.55% против 4.54% соответственно.
PPRUY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- 8.55%
AVB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам PPRUY и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRUY Kering SA | -16.65% | 47.41% | -42.04% | -10.54% | -35.63% | 12.54% | 12.54% | 42.91% | 7.76% | 118.41% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 5.51% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PPRUY and AVB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2011 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PPRUY:
$35.64B
AVB:
$26.64B
PPRUY:
$0.98
AVB:
$8.02
PPRUY:
29.48
AVB:
23.60
PPRUY:
1.12
AVB:
8.80
PPRUY:
2.42
AVB:
2.27
PPRUY:
$31.82B
AVB:
$3.06B
PPRUY:
$23.30B
AVB:
$2.08B
PPRUY:
$10.50B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPRUY vs. AVB — Ранг доходности на риск
PPRUY
AVB
Сравнение PPRUY c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRUY | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.19 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.36 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRUY | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.20 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.05 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PPRUY и AVB
Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPRUY | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.45% | -70.04% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -20.87% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.69% | -29.40% | -40.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.45% | -38.36% | -41.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.45% | -46.91% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -16.01% | -48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -11.74% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 10.93% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRUY и AVB
Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPRUY | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 5.73% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 15.17% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 20.17% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 22.20% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 24.69% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRUY и AVB
Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
PPRUY Kering SA | 1.22% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPRUY и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPRUY и AVB
PPRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
PPRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
PPRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
PPRUY and AVB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPRUY has higher volatility (12.57%) compared to AVB (5.73%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs AVB's -70.04%.
PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPRUY и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор