PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRUY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRUY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRUY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRUY
Kering SA		-12.79%47.41%-42.04%-10.54%-35.63%12.54%12.54%42.91%7.76%118.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.14% соответственно.

PPRUY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-8.31%
1 год
52.70%
3 года*
-19.89%
5 лет*
-13.28%
10 лет*
9.16%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PPRUY:
PPRUY с HESAYPPRUY с MC.PAPPRUY с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PPRUY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг доходности на риск PPRUY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRUYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.55

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

7.31

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRUY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRUYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между PPRUY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и VOO

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRUY
Kering SA		1.97%1.89%6.11%3.40%2.63%1.20%1.23%1.81%10.36%2.19%4.06%2.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и VOO

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRUYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.45%

-33.99%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.81%

-11.98%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.45%

-24.52%

-54.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.45%

-33.99%

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-5.55%

-57.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-3.72%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

2.55%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и VOO

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRUYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.34%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

9.47%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

18.11%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.12%

16.82%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

17.99%

+17.53%