PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPRUY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPRUY и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PPRUY с VOO

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPRUY или VOO.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPRUY:

-1.03

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

PPRUY:

-1.53

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

PPRUY:

0.82

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PPRUY:

-0.55

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

PPRUY:

-1.41

VOO:

2.62

Индекс Язвы

PPRUY:

31.11%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

PPRUY:

42.66%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

PPRUY:

-79.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PPRUY:

-76.23%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.22% против 12.81% соответственно.

PPRUY

С начала года

-17.87%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-13.56%

1 год

-43.73%

3 года

-25.54%

5 лет

-15.42%

10 лет

4.22%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPRUY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPRUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и VOO

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPRUY
Kering SA		3.36%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и VOO

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и VOO

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...