PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRUY с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPRUY с HESAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPRUY (Kering SA) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PPRUY returned 8.55%/yr vs 18.55%/yr for HESAY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 8.55% против 18.55% соответственно.

PPRUY

1 день
2.72%
1 месяц
9.65%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.48%
1 год
45.92%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-18.11%
10 лет*
8.55%

HESAY

1 день
1.39%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-25.09%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-31.70%
3 года*
-2.56%
5 лет*
6.39%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPRUY и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRUY
Kering SA		-16.65%47.41%-42.04%-10.54%-35.63%12.54%12.54%42.91%7.76%118.41%
HESAY
Hermes International SA		-25.09%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%

Correlation

The correlation between PPRUY and HESAY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2011 г.

0.50

The correlation between PPRUY and HESAY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPRUY:

$35.64B

HESAY:

$193.14B

EPS

PPRUY:

$0.98

HESAY:

$8.67

Коэффициент P/E

PPRUY:

29.48

HESAY:

21.20

Коэффициент P/S

PPRUY:

1.12

HESAY:

6.21

Коэффициент P/B

PPRUY:

2.42

HESAY:

10.25

Общая выручка (12 мес.)

PPRUY:

$31.82B

HESAY:

$31.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPRUY:

$23.30B

HESAY:

$22.00B

EBITDA (12 мес.)

PPRUY:

$10.50B

HESAY:

$15.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

Hermes International SA

Часто сравнивают с PPRUY:
PPRUY с MC.PAPPRUY с VOOPPRUY с SPYPPRUY с ADS.DEPPRUY с AREPPRUY с ARKFPPRUY с ARKK
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GSHESAY с VUSA.AS

Доходность на риск

PPRUY vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг доходности на риск PPRUY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRUY c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRUYHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.05

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.46

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.87

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.61

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRUY vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRUYHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-1.05

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.20

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и HESAY

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPRUYHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.45%

-45.60%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-36.48%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.69%

-38.23%

-31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.45%

-45.60%

-33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.45%

-45.60%

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.51%

-37.37%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-10.82%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.44%

19.67%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и HESAY

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPRUYHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

9.12%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

23.13%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.01%

30.17%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

31.50%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

27.96%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и HESAY

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HESAY в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.14%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
PPRUY
Kering SA		1.22%1.89%6.11%3.40%2.63%1.20%1.23%1.81%10.36%2.19%4.06%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPRUY и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
7.04B
7.91B
(PPRUY) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPRUY и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kering SA и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20212022202320242025
72.3%
71.6%
Активы портфеля
PPRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

PPRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

PPRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

PPRUY and HESAY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPRUY has higher volatility (12.57%) compared to HESAY (9.12%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs HESAY's -45.60%.

PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPRUY и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор