PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPRUY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPRUY и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PPRUY с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPRUY или SPY.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPRUY:

-0.98

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

PPRUY:

-1.53

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

PPRUY:

0.82

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

PPRUY:

-0.55

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

PPRUY:

-1.40

SPY:

2.57

Индекс Язвы

PPRUY:

31.36%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

PPRUY:

42.58%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

PPRUY:

-79.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PPRUY:

-76.24%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.09% против 12.73% соответственно.

PPRUY

С начала года

-17.91%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-41.19%

3 года

-26.58%

5 лет

-15.43%

10 лет

4.09%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kering SA

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPRUY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPRUY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и SPY

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPRUY
Kering SA		3.36%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и SPY

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и SPY

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...