PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPRUY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRUY с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPRUY или SPY.

Корреляция

Корреляция между PPRUY и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPRUY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPRUY:

-1.00

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

PPRUY:

-1.44

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

PPRUY:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PPRUY:

-0.53

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

PPRUY:

-1.40

SPY:

2.17

Индекс Язвы

PPRUY:

29.82%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

PPRUY:

42.43%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

PPRUY:

-79.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PPRUY:

-75.71%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PPRUY показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции PPRUY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.78% против 12.35% соответственно.

PPRUY

С начала года

-16.07%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-42.14%

5 лет

-13.48%

10 лет

3.78%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPRUY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRUY
Ранг риск-скорректированной доходности PPRUY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPRUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRUY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRUY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPRUY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPRUY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRUY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRUY и SPY

Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPRUY
Kering SA		3.29%6.10%3.41%2.62%1.20%1.23%1.80%10.29%1.04%2.00%2.65%2.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PPRUY и SPY

Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPRUY и SPY

Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...