PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.62% против 0.87% соответственно.

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий PPRMX и QBDSX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.60

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.87

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.89

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

3.43

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.60

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Корреляция

Корреляция между PPRMX и QBDSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и QBDSX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и QBDSX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-18.38%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.09%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-7.40%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-18.38%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-8.41%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.83%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и QBDSX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.40%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.77%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

3.77%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

4.32%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

5.26%

+2.27%