Сравнение PPRMX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 7.62% против 2.27% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PTTRX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PTTRX
Сравнение PPRMX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.97 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.37 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.69 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 4.99 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.97 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.11 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.44 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.15 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PTTRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PTTRX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PTTRX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -19.28% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.67% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -19.28% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -19.28% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.78% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.19% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.24% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PTTRX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.05% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 3.00% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 5.15% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 6.20% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.19% | +2.34% |