Сравнение PPRMX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.81% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.27% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.54%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PCN
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PPRMX
PCN
Сравнение PPRMX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.20 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -0.15 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.20 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -0.66 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.20 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PCN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PCN
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.45% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PCN
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -61.12% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -13.78% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -33.39% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -50.27% | +32.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.71% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.22% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.32% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.81% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.64% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 15.69% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 16.55% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 21.97% | -14.44% |