Сравнение PPRMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.04% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и BERIX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PPRMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PPRMX
BERIX
Сравнение PPRMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.57 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.30 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.77 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 17.74 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и BERIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и BERIX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и BERIX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -20.34% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.95% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -15.73% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -20.34% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.79% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.60% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и BERIX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.55% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.29% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 5.38% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.94% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 6.00% | +1.53% |