PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с PALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с PALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) are both Precious Metals funds from Aberdeen - PPLT tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while PALL tracks the Palladium London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 5.97%/yr vs 8.36%/yr for PALL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -18.39%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям PALL по среднегодовой доходности: 5.97% против 8.36% соответственно.

PPLT

1 день
-3.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
11.32%
1 год
71.46%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.07%
10 лет*
5.97%

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и PALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-9.46%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%

Correlation

The correlation between PPLT and PALL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.59

The correlation between PPLT and PALL shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR

Доходность на риск

PPLT vs. PALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTPALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.56

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.04

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.78

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.74

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. PALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PALL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTPALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.56

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.18

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PALL

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTPALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-73.63%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-36.18%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-40.47%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-73.63%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-73.63%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-59.78%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.95%

-26.81%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

16.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PALL

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTPALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

10.54%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.68%

41.87%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.72%

50.24%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

42.46%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

37.91%

-8.91%

Сравнение комиссий PPLT и PALL

И PPLT, и PALL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PALL

Ни PPLT, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPLT and PALL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLT has higher volatility (11.22%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs PALL's -73.63%.

On 10-year performance, PALL leads with 8.36% vs 5.97% for PPLT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PALL has performed better with a 8.36% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPLT and PALL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PPLT and PALL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt).

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и PALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор