Сравнение PPLT с GLTR
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds from Aberdeen - PPLT tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 5.97%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 5.97% против 13.17% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
GLTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам PPLT и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.47% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between PPLT and GLTR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between PPLT and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. GLTR — Ранг доходности на риск
PPLT
GLTR
Сравнение PPLT c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.13 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и GLTR
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -55.70% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -29.70% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -29.70% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -29.70% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -29.70% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -26.86% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -28.83% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 12.88% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и GLTR
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 9.13% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 35.41% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 37.58% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 23.63% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 20.50% | +8.50% |
Сравнение комиссий PPLT и GLTR
И PPLT, и GLTR имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и GLTR
Ни PPLT, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and GLTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to GLTR (9.13%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 5.97% for PPLT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT and GLTR have the same expense ratio: 0.60% per year.
PPLT and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор