Сравнение PPLT с GLL
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 3.36%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 3.36% против -20.63% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- -32.82%
- С начала года
- -21.20%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 3.36%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам PPLT и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -21.20% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between PPLT and GLL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | -0.60 |
The correlation between PPLT and GLL shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. GLL — Ранг доходности на риск
PPLT
GLL
Сравнение PPLT c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.57 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.83 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и GLL
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -99.24% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -65.10% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -87.95% | +43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | -89.76% | +45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -95.76% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -98.70% | +56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -85.20% | +45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 44.38% | -23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и GLL
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.26%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 12.83% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 46.49% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 55.17% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 36.73% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 32.44% | -3.17% |
Сравнение комиссий PPLT и GLL
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и GLL
Ни PPLT, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and GLL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to PPLT (11.26%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, PPLT leads with 3.36% vs -20.63% for GLL. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPLT has performed better with a 3.36% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
PPLT and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.95% for GLL.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор