Сравнение PPLT с GLL
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 4.70%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 4.70% против -21.26% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -19.76%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.70%
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам PPLT и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -19.76% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between PPLT and GLL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | -0.60 |
The correlation between PPLT and GLL shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. GLL — Ранг доходности на риск
PPLT
GLL
Сравнение PPLT c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.61 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.92 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и GLL
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -99.24% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -65.10% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | -87.95% | +47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -89.76% | +49.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -95.76% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.69% | -98.77% | +58.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -85.15% | +45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 43.09% | -24.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и GLL
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.41%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 16.15% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 46.91% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 54.37% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 36.40% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 32.31% | -3.13% |
Сравнение комиссий PPLT и GLL
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и GLL
Ни PPLT, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and GLL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, PPLT leads with 4.70% vs -21.26% for GLL. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPLT has performed better with a 4.70% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
PPLT and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.95% for GLL.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор