PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPLT с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPLT и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 3.36% против -20.63% соответственно.


PPLT

1 день
-3.29%
1 месяц
-10.54%
6 месяцев
-32.82%
С начала года
-21.20%
1 год
13.88%
3 года*
17.55%
5 лет*
7.46%
10 лет*
3.36%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF
-21.20%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between PPLT and GLL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

-0.60

The correlation between PPLT and GLL shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Platinum Shares ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

PPLT vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPLTGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.57

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.83

+1.49

PPLT vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и GLL

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPLTGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-99.24%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-65.10%

+21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-87.95%

+43.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-89.76%

+45.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-95.76%

+44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-98.70%

+56.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-85.20%

+45.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

44.38%

-23.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и GLL

Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.26%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPLTGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

12.83%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

46.49%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.30%

55.17%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

36.73%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

32.44%

-3.17%

Сравнение комиссий PPLT и GLL

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и GLL

Ни PPLT, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPLT and GLL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to PPLT (11.26%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, PPLT leads with 3.36% vs -20.63% for GLL. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPLT has performed better with a 3.36% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

PPLT and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PPLT is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.95% for GLL.

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор