Сравнение PPLT с ANGPY
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while ANGPY (Anglo American Platinum ADR) is a stock. Over the past 10 years, PPLT returned 6.03%/yr vs 17.64%/yr for ANGPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и ANGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям ANGPY по среднегодовой доходности: 6.03% против 17.64% соответственно.
PPLT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 71.23%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 6.03%
ANGPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 116.80%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам PPLT и ANGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -7.69% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | -2.97% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | -19.08% | 30.87% | 6.85% | 163.52% | 31.10% | 49.21% |
Correlation
The correlation between PPLT and ANGPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, PPLT and ANGPY have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. ANGPY — Ранг доходности на риск
PPLT
ANGPY
Сравнение PPLT c ANGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | ANGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.33 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.55 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и ANGPY
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и ANGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -78.47% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -35.30% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -47.76% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -78.47% | +44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -78.47% | +27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.77% | -35.48% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -35.15% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 15.52% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и ANGPY
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.42%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 18.68% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 52.83% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 68.24% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 58.30% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 56.89% | -27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и ANGPY
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 3.32% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and ANGPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGPY has higher volatility (18.68%) compared to PPLT (11.42%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs ANGPY's -78.47%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и ANGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор