PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с ANGPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с ANGPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и ANGPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и ANGPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-3.03%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		6.35%202.15%-40.10%-34.38%-19.08%30.87%6.85%163.52%31.10%49.21%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью 6.35%.

PPLT

1 день
1.32%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
26.57%
1 год
103.64%
3 года*
25.36%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.14%

ANGPY

1 день
1.77%
1 месяц
-10.12%
С начала года
6.35%
6 месяцев
29.47%
1 год
156.96%
3 года*
23.07%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Anglo American Platinum ADR

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с AURA.LANGPY с AUANGPY с PLGANGPY с VOOANGPY с SBSWANGPY с GDE

Доходность на риск

PPLT vs. ANGPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c ANGPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTANGPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

4.18

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.09

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. ANGPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGPY равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и ANGPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTANGPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.37

-0.34

Корреляция

Корреляция между PPLT и ANGPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и ANGPY

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.

TTM20252024202320222021202020192018
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		6.66%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PPLT и ANGPY

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и ANGPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTANGPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-78.47%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-35.30%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-78.47%

+43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.33%

-29.29%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-35.25%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

12.22%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и ANGPY

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.08%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTANGPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

23.90%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

54.36%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

70.01%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.01%

57.54%

-25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

57.06%

-28.34%