PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPLT с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPLT и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 4.70% против -7.12% соответственно.


PPLT

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.37%
С начала года
-19.76%
6 месяцев
-28.09%
1 год
27.10%
3 года*
20.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.70%

DGZ

1 день
4.60%
1 месяц
27.91%
С начала года
13.79%
6 месяцев
21.33%
1 год
-7.69%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-9.28%
10 лет*
-7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF
-19.76%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
13.79%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between PPLT and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between PPLT and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Platinum Shares ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

PPLT vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPLTDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.20

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.35

+1.83

PPLT vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и DGZ

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPLTDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-86.32%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.69%

-38.32%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.69%

-59.54%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-61.54%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-71.49%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.69%

-80.51%

+39.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-57.80%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

22.24%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и DGZ

Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.41%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPLTDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

45.91%

-34.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

58.66%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

69.62%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

36.50%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

28.17%

+1.01%

Сравнение комиссий PPLT и DGZ

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и DGZ

Ни PPLT, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPLT and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.91%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, PPLT leads with 4.70% vs -7.12% for DGZ. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPLT has performed better with a 4.70% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

PPLT and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PPLT is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.75% for DGZ.

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор