Сравнение PPLT с DGZ
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 4.70%/yr vs -7.12%/yr for DGZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции PPLT превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 4.70% против -7.12% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -19.76%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.70%
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам PPLT и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -19.76% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between PPLT and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | -0.49 |
Over the past year, the inverse relationship between PPLT and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. DGZ — Ранг доходности на риск
PPLT
DGZ
Сравнение PPLT c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.20 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.35 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и DGZ
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -86.32% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -38.32% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | -59.54% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -61.54% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -71.49% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.69% | -80.51% | +39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -57.80% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 22.24% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и DGZ
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.41%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 45.91% | -34.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 58.66% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 69.62% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 36.50% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 28.17% | +1.01% |
Сравнение комиссий PPLT и DGZ
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и DGZ
Ни PPLT, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, PPLT leads with 4.70% vs -7.12% for DGZ. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPLT has performed better with a 4.70% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
PPLT and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.75% for DGZ.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор