Сравнение PPLIX с SWNRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и SWNRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и SWNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SWNRX с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции SWNRX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.72% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и SWNRX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. SWNRX — Ранг доходности на риск
PPLIX
SWNRX
Сравнение PPLIX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | SWNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.02 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и SWNRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и SWNRX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SWNRX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и SWNRX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SWNRX в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и SWNRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -31.50% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.67% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -31.18% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -31.50% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.15% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.53% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и SWNRX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеют волатильность 4.83% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.88% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.08% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.13% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.25% | -0.72% |