PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с YGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PPIE returned 20.97% vs 21.90% for YGLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и YGLD

2026 (YTD)20252024
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%32.77%-3.52%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-6.29%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between PPIE and YGLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PPIE и YGLD

Секторы
PPIE
YGLD

Финансовые услуги

24.8%
32.3%

Промышленность

20.3%

-

Технологии

15.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
YGLD
32.3%

Промышленность

PPIE
20.3%
YGLD

-

Технологии

PPIE
15.9%
YGLD

-

Здравоохранение

PPIE
10.7%
YGLD

-

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
YGLD

-

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
YGLD

-

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
YGLD

-

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
YGLD

-

Энергетика

PPIE
3.0%
YGLD

-

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
YGLD

-

Недвижимость

PPIE
1.0%
YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

PPIE vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.54

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.93

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.64

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

1.46

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PPIE и YGLD

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-34.23%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-34.23%

+22.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-32.38%

+31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.97%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

15.00%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и YGLD

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 4.18%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.69%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

34.68%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

40.42%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

39.06%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

39.06%

-24.23%

Сравнение комиссий PPIE и YGLD

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и YGLD

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности YGLD в 19.04%

ПозицияTTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.04%12.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and YGLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.69%) compared to PPIE (4.18%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, YGLD leads with 21.90% vs 20.97% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 21.90% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 12.07% for PPIE.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Putnam and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.50% for YGLD.

PPIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор