Сравнение PPIE с YGLD
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | -2.95% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between PPIE and YGLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. YGLD — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение PPIE c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и YGLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -43.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.32% | — |
Сравнение комиссий PPIE и YGLD
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и YGLD
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and YGLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 12.06% for PPIE.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Putnam and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор