PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

PPIE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и VXUS

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PCRBPPIE с PVALPPIE с PBDC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий PPIE и VXUS

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

PPIE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.33

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.63

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

10.05

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.35

+0.70

Корреляция

Корреляция между PPIE и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и VXUS

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и VXUS

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-35.97%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.26%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-8.29%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и VXUS

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.61% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.54%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.21%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.09%

-2.38%