PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с USXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. PPIE is actively managed, while USXF is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 27.18%/yr for USXF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 19.66%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и USXF

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%16.97%26.16%26.71%

Correlation

The correlation between PPIE and USXF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.67

The correlation between PPIE and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и USXF

Секторы
PPIE
USXF

Финансовые услуги

24.8%
14.3%

Промышленность

20.3%
7.7%

Технологии

15.9%
56.6%

Здравоохранение

10.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.9%

Сырьевые материалы

5.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Энергетика

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.0%
3.7%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
USXF
14.3%

Промышленность

PPIE
20.3%
USXF
7.7%

Технологии

PPIE
15.9%
USXF
56.6%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
USXF
4.6%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
USXF
0.9%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
USXF
2.2%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
USXF
6.3%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
USXF
2.2%

Энергетика

PPIE
3.0%
USXF
0.1%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
USXF
1.2%

Недвижимость

PPIE
1.0%
USXF
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

PPIE vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.10

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.83

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.32

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

13.36

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PPIE и USXF

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-29.54%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.19%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-20.93%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.42%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.41%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.53%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и USXF

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 4.02%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.53%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.86%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.13%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.55%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.18%

-4.36%

Сравнение комиссий PPIE и USXF

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и USXF

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности USXF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and USXF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.53%) compared to PPIE (4.02%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs USXF's -29.54%.

On 3-year performance, USXF leads with 27.18% vs 18.63% for PPIE. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 27.18% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.81% for USXF.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USXF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.10% for USXF.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор