PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PPIE returned 20.59% vs 29.68% for QQQI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и QQQI

2026 (YTD)20252024
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.19%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between PPIE and QQQI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between PPIE and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и QQQI

Секторы
PPIE
QQQI

Финансовые услуги

24.8%
0.3%

Промышленность

20.3%
3.3%

Технологии

15.9%
53.3%

Здравоохранение

10.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.7%

Энергетика

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
QQQI
0.3%

Промышленность

PPIE
20.3%
QQQI
3.3%

Технологии

PPIE
15.9%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
QQQI
7.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
QQQI
1.2%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
QQQI
12.1%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
QQQI
15.7%

Энергетика

PPIE
3.0%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
QQQI
1.5%

Недвижимость

PPIE
1.0%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PHYD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PPIE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.30

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.05

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.10

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

13.93

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.30

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.32

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PPIE и QQQI

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-20.00%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.61%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.14%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и QQQI

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.69%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.85%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.98%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.05%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.05%

-2.23%

Сравнение комиссий PPIE и QQQI

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и QQQI

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and QQQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.02%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 20.59% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 20.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 12.06% for PPIE.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Putnam and Neos. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор