Сравнение PPIE с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
PPIE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и HDMV
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
PPIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск
PPIE
HDMV
Сравнение PPIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.43 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.61 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и HDMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и HDMV
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и HDMV
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -32.01% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.73% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.54% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.83% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.46% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и HDMV
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.40% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.26% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 13.16% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 11.94% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.23% | +1.48% |