PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 12.87%/yr for HDMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.42%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и HDMV

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%4.73%

Correlation

The correlation between PPIE and HDMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between PPIE and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и HDMV

Секторы
PPIE
HDMV

Финансовые услуги

24.8%
24.4%

Промышленность

20.3%
15.2%

Технологии

15.9%
0.9%

Здравоохранение

10.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
13.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.4%

Энергетика

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
14.6%

Недвижимость

1.0%
13.8%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
HDMV
24.4%

Промышленность

PPIE
20.3%
HDMV
15.2%

Технологии

PPIE
15.9%
HDMV
0.9%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
HDMV
3.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
HDMV
13.0%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
HDMV
1.0%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
HDMV
2.7%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
HDMV
9.4%

Энергетика

PPIE
3.0%
HDMV
1.8%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
HDMV
14.6%

Недвижимость

PPIE
1.0%
HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

PPIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.84

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.20

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

3.31

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.41

+0.75

Просадки

Сравнение просадок PPIE и HDMV

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-32.01%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.73%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-10.33%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.87%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.77%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.82%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и HDMV

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.69%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.38%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.12%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.04%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.23%

+1.59%

Сравнение комиссий PPIE и HDMV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и HDMV

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and HDMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.02%) compared to HDMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs HDMV's -32.01%.

On 3-year performance, PPIE leads with 18.63% vs 12.87% for HDMV. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.63% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 4.69% for HDMV.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.80% for HDMV.

PPIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор