PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с FDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и FDT

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%7.68%

Correlation

The correlation between PPIE and FDT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between PPIE and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и FDT

Секторы
PPIE
FDT

Финансовые услуги

24.0%
9.9%

Промышленность

21.7%
32.4%

Технологии

14.2%
12.1%

Здравоохранение

11.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.9%

Сырьевые материалы

5.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.8%

Энергетика

3.3%
7.9%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
FDT
9.9%

Промышленность

PPIE
21.7%
FDT
32.4%

Технологии

PPIE
14.2%
FDT
12.1%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
FDT
1.3%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
FDT
2.5%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
FDT
11.9%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
FDT
9.4%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
FDT
2.8%

Энергетика

PPIE
3.3%
FDT
7.9%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
FDT
4.8%

Недвижимость

PPIE
0.9%
FDT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

PPIE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.86

—

PPIE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FDT

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FDT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.53%

—

Сравнение комиссий PPIE и FDT

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FDT

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and FDT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.91% for FDT.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.80% for FDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор