Сравнение PPIE с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
PPIE и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и FDT
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
PPIE vs. FDT — Ранг доходности на риск
PPIE
FDT
Сравнение PPIE c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.96 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.59 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.30 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 17.64 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.96 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и FDT
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и FDT
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -46.10% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -13.41% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.75% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.86% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.27% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и FDT
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 7.61%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.78% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 14.05% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 19.39% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.87% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.33% | -3.62% |