PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPIE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и EIS


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
0.62%32.77%7.67%9.66%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий PPIE и EIS

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

PPIE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPIEEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.53

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.40

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.00

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

18.63

-11.12

PPIE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPIEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.31

+0.74

Корреляция

Корреляция между PPIE и EIS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и EIS

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и EIS

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


PPIEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-51.94%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.40%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.82%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-14.02%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и EIS

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 7.61%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPIEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.63%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

15.80%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

23.66%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

21.61%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

20.95%

-6.24%