Сравнение PPI с TSLQ
PPI (Astoria Real Assets ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PPI charges 0.58%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности PPI и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 16.50% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between PPI and TSLQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
PPI
TSLQ
Сравнение PPI c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.85 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -1.07 | +16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.69 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.64 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и TSLQ
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -98.73% | +74.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -75.93% | +67.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -97.85% | +77.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -98.53% | +95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -67.22% | +60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 59.81% | -57.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TSLQ
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 24.20% | -20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 54.90% | -42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 92.72% | -77.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 94.07% | -75.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 94.07% | -75.04% |
Сравнение комиссий PPI и TSLQ
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TSLQ
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TSLQ в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and TSLQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs -67.70% for TSLQ. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 1.01% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.15% for TSLQ.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор