PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с TFPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, PPI returned 38.82% vs 45.76% for TFPN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.58%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности PPI и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.12%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и TFPN

2026 (YTD)202520242023
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%6.40%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%

Correlation

The correlation between PPI and TFPN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.45

The correlation between PPI and TFPN shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPI и TFPN

Секторы
PPI
TFPN

Промышленность

31.4%
29.8%

Энергетика

23.1%
10.4%

Коммунальные услуги

18.7%
3.3%

Недвижимость

15.1%
1.6%

Сырьевые материалы

10.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
4.8%

Технологии

0.6%
17.9%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

PPI
31.4%
TFPN
29.8%

Энергетика

PPI
23.1%
TFPN
10.4%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
TFPN
3.3%

Недвижимость

PPI
15.1%
TFPN
1.6%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
TFPN
14.7%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
TFPN
4.8%

Технологии

PPI
0.6%
TFPN
17.9%

Коммуникационные услуги

PPI

-

TFPN
2.9%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

TFPN
4.3%

Финансовые услуги

PPI

-

TFPN
4.8%

Здравоохранение

PPI

-

TFPN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

PPI vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPITFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.36

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

6.16

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

21.40

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPITFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PPI и TFPN

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPITFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-16.72%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.47%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.88%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.14%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и TFPN

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPITFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.39%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.70%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

12.52%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

12.52%

+6.51%

Сравнение комиссий PPI и TFPN

PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и TFPN

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and TFPN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 38.82% for PPI. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 38.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

PPI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: AXS and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор