Сравнение PPI с TFPN
PPI (Astoria Real Assets ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.55%/yr vs 6.74%/yr for TFPN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.58%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности PPI и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 17.28%.
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 7.48% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 17.28% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
Correlation
The correlation between PPI and TFPN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between PPI and TFPN shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. TFPN — Ранг доходности на риск
PPI
TFPN
Сравнение PPI c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.04 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 11.52 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и TFPN
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -16.72% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -7.74% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -16.72% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.74% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.86% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.71% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TFPN
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 3.99%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.45% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.81% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.36% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.04% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.04% | +5.93% |
Сравнение комиссий PPI и TFPN
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TFPN
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and TFPN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (5.45%) compared to PPI (3.99%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs TFPN's -16.72%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.55% vs 6.74% for TFPN. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.55% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
PPI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: AXS and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор