PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с TFPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN).

PPI и TFPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и TFPN

2026 (YTD)20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у TFPN с доходностью 10.08%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDX

Сравнение комиссий PPI и TFPN

PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

PPI vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPITFPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.87

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.58

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.46

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

10.31

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPITFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.87

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.43

+0.83

Корреляция

Корреляция между PPI и TFPN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и TFPN

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PPI и TFPN

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TFPN.

Загрузка...

Показатели просадок

PPITFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-16.72%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-7.47%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.63%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.13%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.50%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и TFPN

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеют волатильность 5.57% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPITFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.31%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

13.47%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

12.42%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

12.42%

+6.98%