Сравнение PPI с SARK
PPI (Astoria Real Assets ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.09%/yr vs -25.77%/yr for SARK. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PPI charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности PPI и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -4.69%.
PPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.26% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -4.69% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | -1.12% |
Correlation
The correlation between PPI and SARK is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between PPI and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. SARK — Ранг доходности на риск
PPI
SARK
Сравнение PPI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.36 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -0.63 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и SARK
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -81.07% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -26.34% | +18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -74.42% | +53.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -78.96% | +72.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -47.27% | +40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 15.07% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и SARK
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 3.98%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 9.00% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 27.03% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 35.98% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 55.87% | -36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 55.87% | -36.91% |
Сравнение комиссий PPI и SARK
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и SARK
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SARK в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.96% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and SARK have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.00%) compared to PPI (3.98%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.09% vs -25.77% for SARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.09% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.33% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.75% for SARK.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор