Сравнение PPI с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
PPI и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и SARK
PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
PPI vs. SARK — Ранг доходности на риск
PPI
SARK
Сравнение PPI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | -0.74 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -0.95 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.89 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.59 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.73 | +16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.74 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.19 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между PPI и SARK составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и SARK
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и SARK
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -81.07% | +62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -59.44% | +46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -76.11% | +72.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -45.20% | +42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 47.97% | -44.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и SARK
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 12.41% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 27.16% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 46.26% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 56.94% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 56.94% | -37.54% |