Сравнение PPI с SARK
PPI (Astoria Real Assets ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PPI charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности PPI и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 0.98% |
Correlation
The correlation between PPI and SARK is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between PPI and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. SARK — Ранг доходности на риск
PPI
SARK
Сравнение PPI c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.87 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -1.16 | +17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.99 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.25 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и SARK
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -81.07% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -40.75% | +32.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -74.42% | +53.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -79.95% | +77.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -46.49% | +40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 30.56% | -28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и SARK
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 9.19% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 25.16% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 35.98% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 56.23% | -37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 56.23% | -37.20% |
Сравнение комиссий PPI и SARK
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и SARK
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and SARK have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs -31.10% for SARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.01% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.75% for SARK.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор