Сравнение PPI с NVDS
PPI (Astoria Real Assets ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). PPI is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs -64.99%/yr for NVDS. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. PPI charges 0.58%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности PPI и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 16.50% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
Correlation
The correlation between PPI and NVDS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. NVDS — Ранг доходности на риск
PPI
NVDS
Сравнение PPI c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.92 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -1.47 | +17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -1.08 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -1.03 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и NVDS
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -99.40% | +74.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -59.88% | +51.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -96.32% | +75.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -99.34% | +96.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -83.41% | +76.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 37.24% | -34.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и NVDS
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 19.37% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 38.74% | -26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 51.09% | -35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 68.86% | -49.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 68.86% | -49.83% |
Сравнение комиссий PPI и NVDS
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и NVDS
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and NVDS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs -64.99% for NVDS. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 1.01% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.15% for NVDS.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор