Сравнение PPI с LALT
PPI (Astoria Real Assets ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.55%/yr vs 9.46%/yr for LALT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности PPI и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 8.34%.
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 2.40% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
Correlation
The correlation between PPI and LALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between PPI and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. LALT — Ранг доходности на риск
PPI
LALT
Сравнение PPI c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.74 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.63 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и LALT
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -6.97% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -3.72% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -6.97% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.91% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -1.04% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.20% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и LALT
Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.46% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 5.58% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 7.00% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 5.80% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 5.80% | +13.17% |
Сравнение комиссий PPI и LALT
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и LALT
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности LALT в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and LALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (3.99%) compared to LALT (1.46%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs LALT's -6.97%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.55% vs 9.46% for LALT. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.55% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.33% for PPI.
They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.94% for LALT.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор