Сравнение PPI с LALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).
PPI и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и LALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 9.15%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и LALT
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Доходность на риск
PPI vs. LALT — Ранг доходности на риск
PPI
LALT
Сравнение PPI c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.40 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 16.52 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PPI и LALT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и LALT
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LALT в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и LALT
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и LALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -6.97% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -5.51% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.64% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.02% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.17% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и LALT
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.78% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 5.94% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 7.94% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 5.86% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 5.86% | +13.54% |