PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.47%/yr vs 10.48%/yr for LALT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности PPI и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 10.70%.

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и LALT

2026 (YTD)202520242023
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%1.83%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between PPI and LALT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between PPI and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и LALT

Секторы
PPI
LALT

Промышленность

31.4%
7.7%

Энергетика

23.1%
5.8%

Коммунальные услуги

18.7%
1.2%

Недвижимость

15.1%
1.5%

Сырьевые материалы

10.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
7.9%

Технологии

0.6%
22.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

31.4%

Здравоохранение

-

7.3%

Промышленность

PPI
31.4%
LALT
7.7%

Энергетика

PPI
23.1%
LALT
5.8%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
LALT
1.2%

Недвижимость

PPI
15.1%
LALT
1.5%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
LALT
4.4%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
LALT
7.9%

Технологии

PPI
0.6%
LALT
22.1%

Коммуникационные услуги

PPI

-

LALT
5.2%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

LALT
5.5%

Финансовые услуги

PPI

-

LALT
31.4%

Здравоохранение

PPI

-

LALT
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

PPI vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPILALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.28

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.62

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

7.79

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

30.25

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPILALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.62

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PPI и LALT

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPILALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-6.97%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-2.87%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-6.97%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.80%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-0.98%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.74%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и LALT

Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPILALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.23%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

5.40%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

6.81%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

5.78%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

5.78%

+13.26%

Сравнение комиссий PPI и LALT

PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и LALT

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PPI and LALT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.37%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.47% vs 10.48% for LALT. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.47% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор