Сравнение PPI с DYTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).
PPI и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и DYTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 6.95% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и DYTA
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Доходность на риск
PPI vs. DYTA — Ранг доходности на риск
PPI
DYTA
Сравнение PPI c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | DYTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.39 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.60 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.42 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 2.13 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.39 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.79 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PPI и DYTA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и DYTA
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DYTA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и DYTA
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и DYTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -9.41% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.33% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.47% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.28% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.85% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и DYTA
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.36% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.61% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 9.94% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.89% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.89% | +8.51% |