PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.47%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PPI charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности PPI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%11.33%-2.41%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between PPI and CTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.08

The correlation between PPI and CTA shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPI и CTA

Секторы
PPI
CTA

Промышленность

31.4%

-

Энергетика

23.1%

-

Коммунальные услуги

18.7%

-

Недвижимость

15.1%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-49.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

PPI
31.4%
CTA

-

Энергетика

PPI
23.1%
CTA

-

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
CTA

-

Недвижимость

PPI
15.1%
CTA

-

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
CTA

-

Технологии

PPI
0.6%
CTA

-

Коммуникационные услуги

PPI

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

PPI

-

CTA

-

Финансовые услуги

PPI

-

CTA
-49.1%

Здравоохранение

PPI

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

PPI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPICTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.78

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.12

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.42

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

3.72

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.78

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PPI и CTA

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-18.07%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.00%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-11.23%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-7.86%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.67%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.19%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и CTA

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.37%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.76%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

17.30%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.12%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.58%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.58%

+2.46%

Сравнение комиссий PPI и CTA

PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и CTA

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PPI and CTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to PPI (4.37%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.47% vs 11.79% for CTA. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.47% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: AXS and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.78% for CTA.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор