Сравнение PPH с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
PPH и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.31% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и REMX
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
PPH vs. REMX — Ранг доходности на риск
PPH
REMX
Сравнение PPH c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.67 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.10 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.48 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 16.18 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.67 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PPH и REMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и REMX
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и REMX
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -90.20% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -23.35% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -73.34% | +53.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -73.34% | +43.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -59.46% | +53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -67.01% | +49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.92% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и REMX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 15.48% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 37.90% | -25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 48.17% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 39.75% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 36.60% | -19.65% |