Сравнение PPH с PABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU).
PPH и PABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и PABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 4.06% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью -7.98%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PABU
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%.
Доходность на риск
PPH vs. PABU — Ранг доходности на риск
PPH
PABU
Сравнение PPH c PABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | PABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.95 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.20 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PPH и PABU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PABU
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PABU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PABU
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -22.76% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.40% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.72% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -5.79% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PABU
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.81% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.45% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.51% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.87% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.87% | -1.92% |