PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с PABU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, PPH returned 13.19%/yr vs 20.43%/yr for PABU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PABU с доходностью 10.02%.

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%8.05%6.95%4.06%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between PPH and PABU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.44

The correlation between PPH and PABU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPH и PABU

Секторы
PPH
PABU

Здравоохранение

100.0%
7.4%

Промышленность

0.1%
2.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

11.2%

Недвижимость

-

12.4%

Технологии

-

44.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

PPH
100.0%
PABU
7.4%

Промышленность

PPH
0.1%
PABU
2.5%

Сырьевые материалы

PPH

-

PABU
0.5%

Коммуникационные услуги

PPH

-

PABU
10.4%

Потребительский циклический сектор

PPH

-

PABU
9.0%

Потребительский защитный сектор

PPH

-

PABU

-

Энергетика

PPH

-

PABU
0.7%

Финансовые услуги

PPH

-

PABU
11.2%

Недвижимость

PPH

-

PABU
12.4%

Технологии

PPH

-

PABU
44.9%

Коммунальные услуги

PPH

-

PABU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHTPABU с VGT

Доходность на риск

PPH vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.51

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.81

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

6.33

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PABU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PPH и PABU

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-22.76%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.40%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-20.85%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-0.71%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-5.63%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PABU

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.71%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.25%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.36%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

18.68%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.68%

-1.69%

Сравнение комиссий PPH и PABU

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PABU

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PABU в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and PABU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (5.81%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, PABU leads with 20.43% vs 13.19% for PPH. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 20.43% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.86% for PABU.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.10% for PABU.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор