PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPH с PABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPH и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и PABU


2026 (YTD)2025202420232022
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.25%22.00%8.05%6.95%4.06%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью -7.98%.


PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

Сравнение комиссий PPH и PABU

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%.


Доходность на риск

PPH vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPHPABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.05

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.20

+1.46

PPH vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PABU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPHPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между PPH и PABU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PABU

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PABU в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и PABU

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PABU.


Загрузка...

Показатели просадок


PPHPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-22.76%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-13.40%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.72%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-5.79%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PABU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPHPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.45%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.51%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.87%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.87%

-1.92%