Сравнение PPH с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
PPH и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.46% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и MOAT
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
PPH vs. MOAT — Ранг доходности на риск
PPH
MOAT
Сравнение PPH c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.83 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.12 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PPH и MOAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и MOAT
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и MOAT
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -33.31% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.30% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -23.96% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -33.31% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -10.42% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -3.80% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и MOAT
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.78% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.10% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.76% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.09% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.71% | -1.76% |