PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с KURE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPH returned 10.74%/yr vs -12.93%/yr for KURE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for KURE.

Доходность

Сравнение доходности PPH и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у KURE с доходностью 4.58%.

PPH

1 день
2.19%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.07%
С начала года
7.99%
1 год
27.70%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.17%

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и KURE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.99%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-9.23%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%

Correlation

The correlation between PPH and KURE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.25

Сравнение распределения секторов PPH и KURE

Секторы
PPH
KURE

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
KURE
99.3%

Промышленность

PPH
0.1%
KURE

-

Сырьевые материалы

PPH

-

KURE

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

KURE

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

KURE

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

KURE
0.7%

Энергетика

PPH

-

KURE

-

Финансовые услуги

PPH

-

KURE

-

Недвижимость

PPH

-

KURE

-

Технологии

PPH

-

KURE

-

Коммунальные услуги

PPH

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO

Доходность на риск

PPH vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.08

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.31

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.07

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

0.13

+6.14

PPH vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KURE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и KURE

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-68.53%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-30.88%

+20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-34.05%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-66.18%

+45.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-54.46%

+52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-38.35%

+21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

15.66%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и KURE

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 6.51%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.98%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

20.06%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

27.98%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

31.94%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

32.43%

-15.42%

Сравнение комиссий PPH и KURE

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KURE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и KURE

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KURE в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and KURE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (10.98%) compared to PPH (6.51%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs KURE's -68.53%.

On 5-year performance, PPH leads with 10.74% vs -12.93% for KURE. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPH has performed better with a 10.74% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.98% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while KURE is China Equities. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. They also come from different issuers: VanEck and CICC. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.65% for KURE.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор