Сравнение PPH с KURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE).
PPH и KURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и KURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -9.55% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и KURE
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KURE в 0.65%.
Доходность на риск
PPH vs. KURE — Ранг доходности на риск
PPH
KURE
Сравнение PPH c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.55 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.83 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.75 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.35 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PPH и KURE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и KURE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности KURE в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и KURE
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и KURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -68.53% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -22.72% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -67.94% | +47.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -54.45% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -37.68% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 10.75% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и KURE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.58% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 18.19% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 29.18% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 31.95% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 32.55% | -15.60% |