Сравнение PPH с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
PPH и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции IXJ немного впереди с 8.51%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IXJ
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
PPH vs. IXJ — Ранг доходности на риск
PPH
IXJ
Сравнение PPH c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.40 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.68 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.50 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.37 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PPH и IXJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IXJ
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IXJ
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -40.60% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.35% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -18.14% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -27.35% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.07% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -6.92% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IXJ
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.24% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.23% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.33% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.08% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.66% | +1.29% |