Сравнение PPG с PH
PPG (PPG Industries, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PPG returned 2.22%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 2.22% против 24.75% соответственно.
PPG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.22%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам PPG и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 11.53% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between PPG and PH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.48 |
The correlation between PPG and PH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.33B
PH:
$113.04B
PPG:
$7.01
PH:
$27.11
PPG:
16.09
PH:
32.58
PPG:
2.14
PH:
1.37
PPG:
1.58
PH:
5.40
PPG:
$16.12B
PH:
$20.99B
PPG:
$4.88B
PH:
$7.81B
PPG:
$2.52B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. PH — Ранг доходности на риск
PPG
PH
Сравнение PPG c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPG | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.70 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.17 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.34 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PPG и PH
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -66.92% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -19.34% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -26.79% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -28.64% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -54.68% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.33% | -13.48% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -15.33% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 6.34% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и PH
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.59% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 18.60% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 24.62% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 28.61% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 31.69% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и PH
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.52% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и PH
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and PH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (7.40%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор