Сравнение PPG с PEP
PPG (PPG Industries, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PPG returned 2.62%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.36% соответственно.
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам PPG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between PPG and PEP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.29 |
The correlation between PPG and PEP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.79B
PEP:
$185.04B
PPG:
$7.03
PEP:
$7.65
PPG:
16.45
PEP:
17.71
PPG:
2.19
PEP:
6.13
PPG:
1.62
PEP:
1.92
PPG:
$16.12B
PEP:
$96.90B
PPG:
$4.88B
PEP:
$52.29B
PPG:
$2.52B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. PEP — Ранг доходности на риск
PPG
PEP
Сравнение PPG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.09 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.21 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPG и PEP
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -73.92% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -19.03% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -29.17% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.55% | -30.32% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -30.32% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -22.77% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -13.66% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 8.07% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и PEP
PPG Industries, Inc. (PPG) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 9.12% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.71% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 16.57% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 21.63% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 18.77% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 19.84% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и PEP
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и PEP
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and PEP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs PEP's -73.92%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор