PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с HMXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-5.46%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -5.46%.

PPFIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.90%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-4.77%
1 год
8.00%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с GNXIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIX

Сравнение комиссий PPFIX и HMXIX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
PPFIX
Princeton Premium Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.59

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.82

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

1.12

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.74

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

2.19

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.59

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.36

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.13

Корреляция

Корреляция между PPFIX и HMXIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и HMXIX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HMXIX в 6.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.48%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и HMXIX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, примерно равная максимальной просадке HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-15.80%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.76%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-15.80%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-8.02%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.50%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.97%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и HMXIX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.33%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

4.31%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

9.27%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

14.23%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

10.35%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

10.57%

-3.39%