Сравнение PPFIX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PPFIX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPFIX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%.
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPFIX и GCPYX
PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
PPFIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
PPFIX
GCPYX
Сравнение PPFIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFIX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.62 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.25 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.44 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.67 | 1.68 | +19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.73 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PPFIX и GCPYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFIX и GCPYX
Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PPFIX и GCPYX
Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPFIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -25.24% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -10.62% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -18.33% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.59% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.85% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 4.04% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFIX и GCPYX
Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPFIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 4.37% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 7.40% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 15.89% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 12.31% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 12.45% | -5.27% |