PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFIX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и GCPYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund
1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%.


PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Princeton Premium Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Сравнение комиссий PPFIX и GCPYX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.


Доходность на риск

PPFIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPFIXGCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.99

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.25

+1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.44

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

1.68

+19.99

PPFIX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GCPYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPFIXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.99

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между PPFIX и GCPYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и GCPYX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности GCPYX в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund
5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и GCPYX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и GCPYX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPFIXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-25.24%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-10.62%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-18.33%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.59%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.85%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

4.04%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и GCPYX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPFIXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.37%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

7.40%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

15.89%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

12.31%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

12.45%

-5.27%