PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCPYX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и LGRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям LGRCX по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.27% соответственно.


GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gateway Equity Call Premium Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Сравнение комиссий GCPYX и LGRCX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.


Доходность на риск

GCPYX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCPYXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.53

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.98

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.18

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

-0.53

+2.21

GCPYX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа LGRCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCPYXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между GCPYX и LGRCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и LGRCX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LGRCX в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и LGRCX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и LGRCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCPYXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-58.53%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-18.16%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-35.31%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-35.31%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-14.91%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-11.13%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.05%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и LGRCX

Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCPYXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.48%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

12.97%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

25.32%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

23.06%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

21.10%

-8.65%