PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFIX с CIHEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPFIX (Princeton Premium Fund) and CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, PPFIX returned 5.62%/yr vs 8.45%/yr for CIHEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PPFIX charges 1.95%/yr vs 0.91%/yr for CIHEX.

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью 6.67%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.36%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
0.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.62%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFIX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.77%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		6.67%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%7.95%

Correlation

The correlation between PPFIX and CIHEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.24

The correlation between PPFIX and CIHEX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PDOPPFIX с PCYPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HNDRXCIHEX с HRSTXCIHEX с IPSAX

Доходность на риск

PPFIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXCIHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.64
2.67

+4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.79
3.83

+17.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.49

1.50

+8.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.78

3.68

+22.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

127.88

16.34

+111.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 7.64, что выше коэффициента Шарпа CIHEX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64

2.67

+4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и CIHEX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и CIHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFIXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-17.80%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-4.68%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-9.80%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-15.77%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.32%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и CIHEX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.17%, в то время как у Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFIXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.63%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

4.76%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

6.46%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

9.14%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

9.39%

-2.27%

Сравнение комиссий PPFIX и CIHEX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и CIHEX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CIHEX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.31%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.59%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPFIX and CIHEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIHEX has higher volatility (1.63%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PPFIX dropped -15.64% vs CIHEX's -17.80%.

PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFIX и CIHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор