PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 26.95%/yr for MEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPEM показывает доходность 31.67%, а MEMX немного выше – 33.07%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%7.63%

Correlation

The correlation between PPEM and MEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between PPEM and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и MEMX

Секторы
PPEM
MEMX

Технологии

50.2%
39.5%

Финансовые услуги

16.0%
25.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.8%

Промышленность

4.6%
9.6%

Сырьевые материалы

3.8%
2.6%

Здравоохранение

2.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Энергетика

1.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.1%

Технологии

PPEM
50.2%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
MEMX
25.1%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
MEMX
3.4%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
MEMX
7.8%

Промышленность

PPEM
4.6%
MEMX
9.6%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
MEMX
2.6%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
MEMX
4.5%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
MEMX
1.1%

Недвижимость

PPEM
1.6%
MEMX
1.5%

Энергетика

PPEM
1.6%
MEMX
2.8%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
MEMX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

PPEM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.29

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.11

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.82

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

19.20

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.45

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PPEM и MEMX

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-19.27%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-14.70%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-19.27%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.97%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.49%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и MEMX

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеют волатильность 9.04% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

9.43%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

19.04%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

21.53%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.09%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.09%

+1.22%

Сравнение комиссий PPEM и MEMX

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и MEMX

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and MEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to PPEM (9.04%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 25.58% for PPEM. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 3.67% for MEMX.

They also come from different issuers: Putnam and Matthews. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.79% for MEMX.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор