Сравнение PPEM с ICLN
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам PPEM и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 12.11% | 47.05% | -25.72% | -22.55% |
Correlation
The correlation between PPEM and ICLN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between PPEM and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. ICLN — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICLN
Сравнение PPEM c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и ICLN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -87.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -66.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и ICLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.42% | — |
Сравнение комиссий PPEM и ICLN
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и ICLN
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.00% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and ICLN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.00% for ICLN.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ICLN is Alternative Energy Equities. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.39% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор