PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.49%/yr vs 9.07%/yr for ICLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.17%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

PPEM

1 день
-0.38%
1 месяц
6.80%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
56.99%
3 года*
25.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и ICLN

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.17%35.39%7.50%0.11%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-23.30%

Correlation

The correlation between PPEM and ICLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.59

The correlation between PPEM and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и ICLN

Секторы
PPEM
ICLN

Технологии

50.2%
11.1%

Финансовые услуги

16.0%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.1%

Промышленность

4.6%
27.8%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%
32.8%

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.6%
26.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

PPEM
50.2%
ICLN
11.1%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
ICLN
0.1%

Промышленность

PPEM
4.6%
ICLN
27.8%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
ICLN
1.1%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
ICLN

-

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
ICLN
32.8%

Недвижимость

PPEM
1.6%
ICLN

-

Энергетика

PPEM
1.6%
ICLN
26.4%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

PPEM vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.86

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

7.50

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

21.31

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.08

+1.24

Просадки

Сравнение просадок PPEM и ICLN

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-87.15%

+68.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.22%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-43.18%

+24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-37.10%

+34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-66.61%

+62.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и ICLN

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 8.91% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.30%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

20.20%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

26.34%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

27.20%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

27.20%

-8.90%

Сравнение комиссий PPEM и ICLN

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и ICLN

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.33%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.33%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and ICLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to PPEM (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs ICLN's -87.15%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.49% vs 9.07% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.49% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.33%, compared with 1.16% for ICLN.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ICLN is Alternative Energy Equities. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.46% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор